Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin Wagner

Aktuelle Positionen

Aktuelle Positionen:

10/2019 – Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre,

10/2019 – Chefökonom und Berater des Gouverneurs, Bank of Slovenia (teilzeit)

2012 – Gastprofessor, Universität Ljubljana

10/2011 – Fellow, Institut für Höhere Studien, Wien (Forschungsgruppe Makroökonomie und Wirtschaftspolitik)

Bücher

[Zuletzt aktualisiert am 22.02.2022]: Klaus Neusser und Martin Wagner, Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. (i.E.)

Im Buch verwendete Daten:

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Abbildung 7.10: Siehe Abbildung 7.5 und 7.9
Abbildungen 8.2-8.5: Siehe Abbildung 1.2
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Weitere Daten:

Diskussionspapiere

Knorre, F., Wagner, M., & Grupe, M. Monitoring cointegrating polynomial regressions: Theory and application to the environmental Kuznets curves for carbon and sulfur dioxide emissions. [DOI]
Reynolds, J., Sögner, L., & Wagner, M. Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and Bitcoin markets. [DOI]
Reichold, K., & Wagner, M. Panel cointegrating polynomial regressions: Group-mean fully modified OLS estimation and inference. [DOI]
de Jong, R. M., & Wagner, M. Panel cointegrating polynomial regression analysis and the environmental Kuznets curve. [DOI]
Stypka, O., & Wagner, M. The Phillips unit root tests for polynomials of integrated processes. [DOI]
Reynolds, J., Sögner, L., Wagner, M., & Wied, D. Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and Bitcoin markets. [DOI]
Naevdal, E., & Wagner, M. The speed of transition revisited. [DOI]
Deistler, M., & Wagner, M. Cointegration in singular ARMA models. [DOI]
Stypka, O., Grabarczyk, P., Kawka, R., & Wagner, M. „Linear“ fully modified OLS estimation of cointegrating polynomial regressions. [DOI]
Wagner, M., & Grabarczyk, P. The environmental Kuznets curve for carbon dioxide emissions: A seemingly unrelated cointegrating polynomial regressions approach. [DOI]
Frondel, M., Grabarczyk, P., & Wagner, M. Integrated modified OLS estimation for cointegrating polynomial regressions – With an application to the environmental Kuznets curve for CO₂emissions. [DOI]
Frondel, M., Vance, C., & Wagner, M. Cycling on the extensive and intensive margin: The role of paths and prices. [DOI]
Linnemann, L., Uhrin, G., & Wagner, M. Government spending shocks and labor productivity. [DOI]
Wagner, M., & Wied, D. Monitoring stationarity and cointegration. [DOI]
Vogelsang, T.J., & Wagner, M. An integrated modified OLS RESET test for cointegrating regressions. [DOI]

Forschung (Downloads)

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Knorre, F., Wagner, M., & Grupe, M. Monitoring cointegrating polynomial regressions: Theory and application to the environmental Kuznets curves for carbon and sulfur dioxide emissions.

Vogelsang, J., & Wagner, M. Integrated modified OLS estimation and fixed-b inference for cointegrating regressions. Journal of Econometrics, vol. 178 no. 2, pages 741-760, 2014. [DOI]
- Tabellen (pdf)
- Matlab-Code (zip, 346 KB)

Vogelsang, J., & Wagner, M. A fixed-b perspective on the Phillips-Perron tests. Econometric Theory, vol. 29 no. 3, pages 609-628, 2013. [DOI]
- Tables (pdf)
- Matlab-Code (zip, 430 KB)

Vogelsang, J., & Wagner, M. An integrated modified OLS RESET test for cointegrating regressions. Submitted. [DOI]
- Tabellen (pdf)
- Matlab-Code (zip, 550 KB)

Wagner, M., & Wied, D. Monitoring stationarity and cointegration. Diskussionspapier. [DOI]
- Tabellen (pdf)
- R-Paket via CRAN/ R-Paket via GitHub

Aschersleben, P., & Wagner, M. cointReg: parameter estimation and inference in a cointegrating regression.
- R-Paket via CRAN/ R-Paket via GitHub

Wagner, M., Zeileis, A., & Bivand, R. lagsarlmtree: spatial lag model trees.
- R-Paket via CRAN

Wagner, M. Residual based cointegration and non-cointegration tests for cointegrating polynomial regressions.
- Tabellen (pdf)
- Matlab-Code (zip, 60 KB)

Konferenzen und Tagungen

Symposium Aufsichtsrat und Abschlussprüfer – Gemeinsam für eine gute Corporate Governance, Wien, Österreich
30. Mai 2022, Vortrag und Podiumsdiskussion
Neues Wirtschaften nach (?) der Krise – Was braucht es jetzt?

Lange Nacht der Forschung 2022, Klagenfurt, Österreich
20. Mai 2022, Umwelt, Klima und Wirtschaft – Kann der Umbau der Weltwirtschaft in Richtung Klimaneutralität gelingen?
https://www.aau.at/blog/lange-nacht-der-forschung-zum-volkswirtn/

15^th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021), London, UK
18.-20. Dezember 2021, Localized Fully Modified OLS Estimation
http://www.cfenetwork.org/CFE2021/

7th International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE 2021), Gran Canaria, Spanien
19.-21. Juli 2021, Plenary Speaker
Testing Linear Cointegration Against Smooth Transition Cointegration
https://itise.ugr.es/plenarytalks.php

Regional Procurement Conference 2021, Portorož, Slovenien
14.-15. Juni 2021, Speaker and Round Table Participant
Current Economic Trends and Outlook
https://www.procurement-conference.com/program/

Ninth Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE 2021), Cagliari, Italien
21.-23. Januar 2021, Testing Linear Cointegration Against Smooth Transition Cointegration
https://www.side-iea.it/events/conferences/iceee-2021
https://easychair.org/smart-program/ICEEE2021/2021-01-22.html#talk:163982

14^th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020), London, UK
19.-21. Dezember 2020, Testing Linear Cointegration Against Smooth Transition Cointegration
http://www.cfenetwork.org/CFE2020/
http://www.cmstatistics.org/RegistrationsV2/CFE2020/viewSubmission.php?in=472&token=1rnro37o01oop36627p0304741r354o3

Regional Procurement Conference 2020, Portorož, Slovenien
19.-20. November 2020, Current Economic Situation and Outlook
Video-Verlinkung https://www.youtube.com/watch?v=mEHMm5n98uY&feature=youtu.be (ab Minute 10:05).

Digitale Lange Nacht der Forschung 2020, Klagenfurt, Österreich
09. Oktober 2020, Die Weltwirtschaft auf der Intensivstation? Ein volkswirtschaftlicher (Aus-)Blick auf die COVID19 Pandemie
Martin Wagner, Professor für Volkswirtschaftslehre am gleichnamigen Institut der Universität Klagenfurt, macht im Live-Vortrag verständlich, was die gegenwärtige (wirtschaftliche) Krisensituation ausmacht, und von welchen Faktoren es abhängt, dass Volkswirtschaften funktionsfähig bleiben.

Medienbeiträge

„Verborgene Zusammenhänge in der Wirtschaft“, in: Die Presse (05. Februar 2022), S. 32 (W2).

„Land kann sich leisten, was es sich leisten will“, in: Kleine Zeitung (03. Jänner 2022), S. 20-21.

Interview im Rahmen des Wirtschaftsbeitrags „Steigende Inflation trifft arme Menschen“, in: ORF-Sendung Kärnten Heute (30. August 2021).

„Wir wollen’s wissen: Wann sinken Rohstoffpreise wieder“, [Audio-Podcast]. Antenne Kärnten (12. August 2021).

„Über Staatsschulden und ökonomische Kompetenzen in unsicheren Zeiten“, in: ad astra. Magazin für Wissenschaft und Kultur der Universität Klagenfurt (26. Mai 2021).

„Aus Krisensolidarität muss Bewältigung werden“, in: Kleine Zeitung (17. April 2020), S. 14.

„2020-05 Die mit den wirtschaftlichen Folgen“, [Audio-Podcast]. Zischcast.com (09. April 2020).

Projekte

Projektleiter des Projekts „GLASS – Global Augmented State Space Error Correction Model“. Gefördert durch den FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). [Volumen: ca. 227.000€, Förderperiode Oktober 2022 – September 2025]

Projektleiter des Projekts „Instability and Nonlinearity of Long-Run Money Demand: Econometric Theory and Empirical Analysis“. Gefördert durch den Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank [Volumen: 249.000€, Förderperiode Juli 2022 – Dezember 2025]

Projektleiter der Projekte A3 (Dynamische Modellierung von Produktionstechnologien; Co-Projektleiter Christoph Schmidt und Manuel Frondel) und A4 (Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten; Co-Projektleiter Ludger Linnemann) im Sonderforschungsbereich 823. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Science Foundation. [Volumen der Teilprojekte: ca. 400.000€ für die zweite Förderperiode Juli 2013 – Juni 2017; ca. 500.000€ für die dritte Förderperiode Juli 2017 – Juni 2021]

Publikationen

2022

de Jong, R., & Wagner M. (2022): Panel Cointegrating Polynomial Regression Analysis and an Illustration with the Environmental Kuznets Curve. Econometrics and Statistics. doi: 10.1016/j.ecosta.2022.03.005

2021

Reynolds, J., Sögner, L., & Wagner M. (2021): Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and Bitcoin markets. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 13(2), 105-146. doi: 10.24425/cejeme.2021.137358

Knorre, F., Wagner, M., & Grupe, M. (2021): Monitoring cointegrating polynomial regressions: theory and application to the environmental Kuznets curves for carbon and sulfur dioxide emissions. Econometrics, 9(1), 12. doi:10.3390/econometrics9010012

2020

Bauer, D., Matuschek, L., de Matos Ribeiro, P., & Wagner, M. (2020): A parameterization of models for unit root processes: structure theory and hypothesis testing. Econometrics, 8(4), 42. doi:10.3390/econometrics8040042

Wagner, M., Grabarczyk, P., & Hong, S. H. (2020). Fully modified OLS estimation and inference for seemingly unrelated cointegrating polynomial regressions and the environmental Kuznets curve for carbon dioxide emissions. Journal of Econometrics, 214(1), 216–255. doi:10.1016/j.jeconom.2019.05.012

Kunst, R. M., & Wagner, M. (2020). Economic forecasting: editors‘ introduction. Empirical Economics, 58, 1-5. doi:10.1007/s00181-019-01820-3

2019

Stypka, O., & Wagner, M. (2019). The Phillips unit root tests for polynomials of integrated processes revisited. Economics Letters, 176, 109–113. doi:10.1016/j.econlet.2018.12.033

Wagner, M., Grabarczyk, P., & Hong, S. H. (2019). Fully modified OLS estimation and inference for seemingly unrelated cointegrating polynomial regressions and the environmental Kuznets curve for carbon dioxide emissions. Journal of Econometrics, 214(1), 216-255. doi:10.1016/j.jeconom.2019.05.012

Wagner, M., & Zeileis, A. (2019). Heterogeneity and spatial dependence of regional growth in the EU: a recursive partitioning approach. German Economic Review, 20(1), 67–82. doi:10.1111/geer.12146

2018

Grabarczyk, P., Wagner, M., Frondel, M., & Sommer, S. (2018). A cointegrating polynomial regression analysis of the material Kuznets Curve hypothesis. Resources Policy, 57, 236–245. doi:10.1016/j.resourpol.2018.03.009

2017

Deistler, M., & Wagner, M. (2017). Cointegration in singular ARMA models. Economics Letters, 155, 39–42. doi:10.1016/j.econlet.2017.03.001

Wagner, M., & Wied, D. (2017). Consistent monitoring of cointegrating relationships: the US housing market and the subprime crisis. Journal of Time Series Analysis, 38(6), 960–980. doi:10.1111/jtsa.12247

2016

Wagner, M., & Hlouskova, J. (2016). Growth regressions, principal components augmented regressions and frequentist model averaging. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 235(6), 642–662. doi:10.1515/jbnst-2015-0608

Wagner, M., & Hong, S. H. (2016). Cointegrating polynomial regressions: fully modified OLS estimation and inference. Econometric Theory, 32(5), 1289–1315. doi:10.1017/s0266466615000213

2015

Aschersleben, P., Wagner, M., & Wied, D. (2015). Monitoring Euro area real exchange rates. In A. Steland, E. Rafajłowicz, & K. Szajowski (Eds.), Stochastic models, statistics and their applications: Wroclaw, Poland, February 2015 (pp. 363–370). doi:10.1007/978-3-319-13881-7_40

Pedroni, P. L., Vogelsang, T. J., Wagner, M., & Westerlund, J. (2015). Nonparametric rank tests for non-stationary panels. Journal of Econometrics, 185(2), 378–391. doi:10.1016/j.jeconom.2014.08.013

Wagner, M. (2015). The environmental Kuznets curve, cointegration and nonlinearity. Journal of Applied Econometrics, 30(6), 948–967. doi:10.1002/jae.2421

2014

Vogelsang, T. J., & Wagner, M. (2014). Integrated modified OLS estimation and fixed-b inference for cointegrating regressions. Journal of Econometrics, 178(2), 741–760. doi:10.1016/j.jeconom.2013.10.015

2013

Hlouskova, J., & Wagner, M. (2013). The determinants of long-run economic growth: a conceptually and computationally simple approach. Swiss Journal of Economics and Statistics, 149(4), 445–492. https://ideas.repec.org/a/ses/arsjes/2013-iv-2.html

Vogelsang, T. J., & Wagner, M. (2013). A fixed-b perspective on the Phillips-Perron unit root tests. Econometric Theory, 29(03), 609–628. doi:10.1017/s0266466612000485

2012

Bauer, D., & Wagner, M. (2012). A state space canonical form for unit root processes. Econometric Theory, 28(6), 1313–1349. doi:10.1017/s026646661200014x

Schneider, U., & Wagner, M. (2012). Catching growth determinants with the adaptive Lasso. German Economic Review, 13(1), 71–85. doi:10.1111/j.1468-0475.2011.00541.x

Wagner, M. (2012). The Phillips unit root tests for polynomials of integrated processes. Economics Letters, 114(3), 299–303. doi:10.1016/j.econlet.2011.11.006

2010

Wagner, M. (2010). Cointegration analysis with state space models. Advances in Statistical Analysis, 94(3), 273–305. doi:10.1007/s10182-010-0138-x

Wagner, M., & Hlouskova, J. (2010). The performance of panel cointegration methods: results from a large scale simulation study. Econometric Reviews, 29(2), 182–223. doi:10.1080/07474930903382182

2009

Banerjee, A., & Wagner, M. (2009). Panel methods to test for unit roots and cointegration. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Applied Econometrics (pp. 632–726). doi:10.1057/9780230244405_13

Bauer, D., & Wagner, M. (2009). Using subspace algorithm cointegration analysis: simulation performance and application to the term structure. Computational Statistics & Data Analysis, 53(6), 1954–1973. doi:10.1016/j.csda.2008.10.039

Hlouskova, J., Schmidheiny, K., & Wagner, M. (2009). Multistep predictions for multivariate GARCH models: closed form solution and the value for portfolio management. Journal of Empirical Finance, 16(2), 330–336. doi:10.1016/j.jempfin.2008.09.002

Hlouskova, J., & Wagner, M. (2009). Finite sample correction factors for panel cointegration tests. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(6), 851–881. doi:10.1111/j.1468-0084.2009.00559.x

Sonstige Publikationen

Reichold, K., Wagner, M., Damjanović, M., & Drenkovska, M. (2022). Sources and Channels of Nonlinearities and Instabilities of the Phillips Curve: Results for the Euro Area and Its Member States. IHS Working Paper Series 40.

Kimmich, C., König, T., Laa, E., Lappöhn, S., & Wagner, M. (2022). Energiewende beschleunigen? Engpässe berücksichtigen! IHS Policy Brief 7/2022.

Kimmich, C., Koch, S., König, T., Lappöhn, S., Schnabl, A., Wagner, M., Weyerstraß, K., & Zenz, H. (2022). Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland. IHS Policy Brief 2/2022.

Osbat, C., Sun, Y., & Wagner, m. (2021). Sectoral Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area. ECB Working Paper 2634.

Kluge, J., Lappöhn, S., Plank, K., Schnabl, A., Wagner, M., Weyerstraß, K., Wimmer L., & Zenz, H. (2021). Austria’s Competitiveness and its Determinants. OeNB Projekt Nr. 17686, Endbericht.